本書通過相關(guān)性結(jié)構(gòu)分解剝離出金融風險的傳染屬性，構(gòu)建新型金融風險傳染效應(yīng)識別模型，多角度綜合探究風險傳染效應(yīng)動態(tài)特征及影響機理。首先，將市場行情融入到識別模型中，量化區(qū)分金融風險傳染、分散和獨立效應(yīng)，挖掘出更多用以風險傳染效應(yīng)識別的相關(guān)性信息。其次，在局部相關(guān)性基礎(chǔ)上，綜合設(shè)計金融風險傳染效應(yīng)識別路徑，并從時間和空間兩個維度上研究風險傳染動態(tài)特征。最后，有側(cè)重地開展國內(nèi)外金融市場間風險傳染效應(yīng)的影響因素研究，以及金融機構(gòu)間風險傳染效應(yīng)對其系統(tǒng)性風險貢獻率的作用機制研究。