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健全系統(tǒng)性風(fēng)險度量與預(yù)警研究 
定 價：49 元
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9 7 0 8 2 7 1 5 9 2 6 2 6 本書在對我國系統(tǒng)性風(fēng)險和宏觀經(jīng)濟不確定性分別進行測度和描述性統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上，重點完成了以下幾個方面的研究工作：首先，選取時變Copula函數(shù)實證分析了二者的相依性關(guān)系，揭示了中國宏觀經(jīng)濟不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險的特征事實；其次，分別運用門檻模型和非線性向量自回歸模型實證研究了宏觀經(jīng)濟不確定性對系統(tǒng)性風(fēng)險的非線性影響效應(yīng)和影響機制；再次，基于面板數(shù)據(jù)模型和中介效應(yīng)模型探究了商業(yè)銀行流動性創(chuàng)造和網(wǎng)絡(luò)輿情在系統(tǒng)性風(fēng)險積累和傳染過程中的重要渠道作用；最后，構(gòu)建一個納入了宏觀經(jīng)濟不確定性、政策變化、金融系統(tǒng)脆弱性、風(fēng)險傳染性的系統(tǒng)性風(fēng)險綜合指標(biāo)，采用馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型對風(fēng)險動態(tài)進行識別和預(yù)測，并提出防范系統(tǒng)性風(fēng)險的政策建議。
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