序言
第一部分 模型和數(shù)據準備
　1 緒論
　1.1 背景
　 1.2 概述
　 1.3 記號
　2 DSGE模型的逼近和求解
　 2.1 線性化
　 2.2 求解方法
　3 去趨和分離周期
　 3.1 去趨
　 3.2 分離周期
　 3.3 欺騙性
　4 時間序列行為概述
　 4.1 兩個有用的簡化模型 序言
第一部分 模型和數(shù)據準備
　1 緒論
　1.1 背景
　 1.2 概述
　 1.3 記號
　2 DSGE模型的逼近和求解
　 2.1 線性化
　 2.2 求解方法
　3 去趨和分離周期
　 3.1 去趨
　 3.2 分離周期
　 3.3 欺騙性
　4 時間序列行為概述
　 4.1 兩個有用的簡化模型
　 4.2 統(tǒng)計概述
　 4.3 卡爾曼濾波
　5 DSGE模型：三個例子
　 5.1 模型Ⅰ：一個實際經濟周期模型
　 5.2 模型Ⅱ：壟斷競爭和貨幣政策
　 5.3 模型Ⅲ：資產定價
第二部分 實證方法
　6 校準
　 6.1 歷史淵源與哲學
　 6.2 實施
　 6.3 經濟周期的福利成本
　 6.4 生產率沖擊和經濟周期波動
　 6.5 資產溢價之謎
　 6.6 批判和拓展
　7 矩匹配
　 7.1 回顧
　 7.2 應用
　 7.3 在DSGE模型中的應用
　 7.4 實證應用：實際商業(yè)周期矩匹配
　8 極大似然法
　 8.1 概要
　 8.2 介紹和歷史背景
　 8.3 最優(yōu)化算法的入門
　 8.4 病態(tài)似然面：問題與解答
　 8.5 模型診斷和參數(shù)穩(wěn)定性
　 8.6 實證應用：識別商業(yè)周期波動的來源
　9 貝葉斯方法
　 9.1 目標概述
　9.2 準備
　 9.3 用結構模型作為簡化形式分析中先驗信息的來源
　 9.4 結構模型的直接實施
　 9.5 模型比較
　 9.6 用RBC模型作為預測時先驗信息的來源
　 9.7 估計并比較資產定價模型
第三部分 超出線性化
　10 非線性逼近方法
　 10.1 標記符號
　 10.2 投影法
　 10.3 值函數(shù)和政策函數(shù)迭代
　11 非線性逼近的實證應用
　 11.1 模型模擬
　 11.2 用粒子濾波法進行完全信息分析
　 11.3 線性和非線性模型逼近
參考文獻