目錄
前言
第1章 Python與金融衍生品定價(jià) 1
1.1 Python簡介 1
1.2 金融科技發(fā)展 2
1.3 金融數(shù)據(jù)分析 3
1.4 金融衍生品定價(jià) 4
第2章 Python入門 6
2.1 Python安裝 6
2.2 Python基礎(chǔ) 6
2.3 NumPy 14
2.4 Pandas 17
2.5 Matplotlib 19
2.6 NumPy功能方法總結(jié) 22
2.7 Pandas功能方法總結(jié) 25
2.8 Matpoltlib/Seaborn簡單繪圖方法 31
第3章 金融衍生品概述 33
3.1 金融衍生品簡介 33
3.2 遠(yuǎn)期合約 34
3.3 期貨合約 37
3.4 期權(quán) 39
3.5 互換合約 43
3.6 其他金融衍生品 45
第4章 遠(yuǎn)期、期貨和互換定價(jià) 48
4.1 遠(yuǎn)期價(jià)格和期貨價(jià)格的關(guān)系 48
4.2 遠(yuǎn)期與期貨定價(jià) 52
4.3 利率互換估值與定價(jià) 62
4.4 貨幣互換估值與定價(jià) 65
第5章 二叉樹期權(quán)定價(jià)模型 67
5.1 二叉樹期權(quán)定價(jià)模型概述 67
5.2 歐式期權(quán)二叉樹定價(jià)模型 68
5.3 美式期權(quán)二叉樹定價(jià)模型 73
5.4 Python 程序?qū)崿F(xiàn)期權(quán)二叉樹定價(jià)模型 79
第6章 金融隨機(jī)分析基礎(chǔ) 84
6.1 隨機(jī)過程 84
6.2 泊松過程 86
6.3 馬爾可夫過程 86
6.4 布朗運(yùn)動(dòng) 88
6.5 鞅 92
6.6 二次變差 99
6.7 伊藤過程 102
第7章 Black-Scholes-Merton模型與風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià) 106
7.1 Black-Scholes-Merton模型 106
7.2 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià) 116
7.3 基于風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的Black-Scholes-Merton公式 121
第8章 希臘值 124
8.1 Delta 124
8.2 Theta 127
8.3 Gamma 128
8.4 Vega 130
8.5 Rho 131
第9章 期權(quán)定價(jià)的解析法與數(shù)值法 133
9.1 Black-Scholes-Merton定價(jià)公式推導(dǎo) 133
9.2 費(fèi)曼-卡茨定理及應(yīng)用 138
9.3 蒙特卡羅模擬法 141
9.4 有限差分法 149
第10章 基于傅里葉變換的期權(quán)定價(jià) 156
10.1 定價(jià)問題 156
10.2 傅里葉變換 157
10.3 基于傅里葉變換的期權(quán)定價(jià)模型 158
10.4 數(shù)值計(jì)算 163
10.5 金融市場建模和定價(jià)模擬 171
第11章 信用風(fēng)險(xiǎn)及信用衍生品定價(jià) 186
11.1 信用風(fēng)險(xiǎn) 186
11.2 違約概率的估計(jì)方法 189
11.3 違約相關(guān)性 194
11.4 信用違約互換（CDS）定價(jià) 197
第12章 Python應(yīng)用：遠(yuǎn)期、期貨與互換定價(jià) 204
12.1 案例：上海黃金交易所黃金遠(yuǎn)期定價(jià)與策略分析 204
12.2 案例：倫敦金屬交易所白銀遠(yuǎn)期定價(jià)與策略分析 208
12.3 案例：豆粕的遠(yuǎn)期定價(jià)與策略分析 212
12.4 案例：倫敦金屬交易所銅遠(yuǎn)期定價(jià)與策略分析 216
12.5 案例：蘋果公司遠(yuǎn)期股票定價(jià)和策略分析 219
12.6 案例：沃爾瑪公司遠(yuǎn)期股票定價(jià)與策略分析 223
12.7 案例：上證50 股指遠(yuǎn)期定價(jià)與策略分析 227
12.8 案例：美元兌人民幣匯率遠(yuǎn)期定價(jià)與策略分析 231
12.9 案例：利率遠(yuǎn)期定價(jià)與策略分析 233
12.10 案例：不支付紅利情況下的金融期貨定價(jià) 236
12.11 案例：支付紅利情況下的金融期貨定價(jià) 238
12.12 案例：外匯期貨定價(jià) 240
12.13 案例：利率互換的定價(jià)與分析 243
12.14 案例：“15 中城建MTN001”債券CDS 合約價(jià)格 251
第13章 Python 應(yīng)用：期權(quán)設(shè)計(jì)與定價(jià) 259
13.1 案例：貴州茅臺(tái)（600519）股票期權(quán)設(shè)計(jì)與定價(jià) 259
13.2 案例：中國石油（601857）股票期權(quán)設(shè)計(jì)與定價(jià) 264
13.3 案例：玉米場外期權(quán)設(shè)計(jì)與定價(jià) 267
13.4 案例：上證指數(shù)股指期權(quán)設(shè)計(jì)與定價(jià) 270
13.5 案例：中證500 指數(shù)期權(quán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價(jià) 276
13.6 案例：人民幣外匯期權(quán)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定價(jià) 279
13.7 案例：利率期權(quán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價(jià) 282
13.8 案例：公募基金期權(quán)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定價(jià) 285
13.9 案例：港股期權(quán)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定價(jià) 287
13.10 案例：債券期權(quán)的設(shè)計(jì)與定價(jià) 290
參考文獻(xiàn) 302