本書主要章節(jié)安排如下：第1章主要是對R語言與RStudio進行初步簡介，引導學生了解認識并能夠初步使用R軟件完成基本運算。第2章主要完成金融數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計分析，完成資產(chǎn)收益率及其分布特征的處理，并進一步分析常態(tài)與非常態(tài)的收益分布狀態(tài)。第3章對經(jīng)濟和金融工程學的定量分析中常用的統(tǒng)計模型進行說明，主要內(nèi)容包含多元線性回歸模型和時間序列模型，同時也分析了單位根檢驗與協(xié)整分析模型的運用。第4章主要介紹了金融資產(chǎn)收益率、期貨及互換定價的計算方法。第5章主要利用二叉樹模型完成歐式期權(quán)與美式期權(quán)的計算，并討論了擴展條件下的歐式與美式期權(quán)的定價和計算方法。第6章主要討論了Black-Scholes-Motten期權(quán)定價公式與期權(quán)希臘字母分析，并討簡要論了期權(quán)定價的基本MC方法。第7章討論多元統(tǒng)計分析中聚類分析、因子分析和主成分分析方法在金融數(shù)據(jù)分析中的簡要應用，為資產(chǎn)數(shù)據(jù)分析提供重要的基礎(chǔ)方法。第8章討論了風險管理的理論與方法，從投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型開始，并討論了風險值VaR與CvaR的相關(guān)理論與計算方法，并用模擬方法進一步分析Var與CvaR優(yōu)點與不足。第9章引入基于機器學習的資產(chǎn)交易方法，通過邏輯回歸、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、K均值與K近鄰算法和支持向量機的簡要介紹和運用，引導學生利用新方法完成金融工程數(shù)據(jù)的處理與分析，為學生后期學習開拓視野建立基礎(chǔ)。