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低利率環(huán)境下SABR隨機(jī)波動率模型的計(jì)算問題研究 
定 價：85 元
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本書具體闡釋了低利率環(huán)境下SABRS隨機(jī)波動率模型的計(jì)算問題。因具有隱含波動率公式可以實(shí)時計(jì)算利率衍生產(chǎn)品價格和套期保值參數(shù)并快速進(jìn)行模型校準(zhǔn)、SABR隨機(jī)波動率模型自誕生之日起就被廣泛用于利率市場。然而該模型原先的公式并不能用于全球金融危機(jī)之后普遍出現(xiàn)的國際市場低利率特別是零利率環(huán)境。本書闡述了與該模型相關(guān)的幾個問題:原先公式適用的原因、零利率出現(xiàn)概率的公式、有零利率下限時期權(quán)價格的顯式計(jì)算公式、有零利率下限時的轉(zhuǎn)移密度公式及其應(yīng)用。
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