目錄
第1章金融市場與投資環(huán)境1
1.1金融市場概述1
1.2金融機(jī)構(gòu)3
1.3金融市場8
1.4金融監(jiān)管17
1.5金融市場發(fā)展新趨勢20
思考題24
參考文獻(xiàn)24
附錄1.1中國金融市場概覽25

第2章證券分析33
2.1證券概述33
2.2股票35
2.3債券43
2.4證券投資基金47
2.5金融衍生證券52
思考題58
參考文獻(xiàn)58
附錄2.1中國證券大類概況59

第3章證券市場分析64
3.1證券市場概述64
3.2發(fā)行市場67
3.3流通市場70
3.4股價(jià)指數(shù)84
思考題90
參考文獻(xiàn)91
附錄3.1中國多層次資本市場91

第4章基本分析(一)宏觀經(jīng)濟(jì)與金融分析99
4.1基本分析方法概述99
4.2宏觀經(jīng)濟(jì)短期分析100
4.3宏觀經(jīng)濟(jì)長期分析104
4.4經(jīng)濟(jì)金融政策分析113
思考題117
參考文獻(xiàn)118
附錄4.1中國人民銀行貨幣政策概述118

第5章基本分析(二)行業(yè)分析124
5.1行業(yè)分類125
5.2行業(yè)競爭性分析128
5.3產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈134
5.4國內(nèi)外主要行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)141
思考題145
參考文獻(xiàn)146
附錄5.1行業(yè)研究報(bào)告邏輯結(jié)構(gòu)范例146

第6章基本分析(三)公司研究148
6.1公司分析148
6.2內(nèi)在價(jià)值估測160
6.3相對價(jià)值法165
6.4股票成長性分析與價(jià)值性分析172
思考題176
參考文獻(xiàn)176
附錄6.1基本分析流派與風(fēng)格177
附錄6.2公司研究報(bào)告邏輯結(jié)構(gòu)范例180

第7章技術(shù)分析與行為金融182
7.1技術(shù)分析182
7.2行為金融203
思考題206
參考文獻(xiàn)207
附錄7.1基于行為金融的交易策略 208

第8章資產(chǎn)組合理論211
8.1金融學(xué)中效用函數(shù)基礎(chǔ)211
8.2資產(chǎn)組合的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差215
8.3有效資產(chǎn)組合曲線221
8.4有效邊界的數(shù)學(xué)描述及計(jì)算技術(shù)230
8.5國際分散化235
思考題240
參考文獻(xiàn)241
附錄8.1基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測度的最優(yōu)組合數(shù)目研究242

第9章簡化資產(chǎn)組合選擇程序248
9.1單指數(shù)模型248
9.2多指數(shù)模型260
9.3利用單指數(shù)模型決定有效邊界262
思考題267
參考文獻(xiàn)268
附錄9.1單指數(shù)模型，允許賣空269

第10章資本資產(chǎn)定價(jià)模型與套利定價(jià)271
10.1標(biāo)準(zhǔn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型272
10.2套利定價(jià)模型281
思考題288
參考文獻(xiàn)289
附錄10.1資本資產(chǎn)定價(jià)模型實(shí)證檢驗(yàn)290

第11章有效市場假設(shè)理論與投資策略292
11.1有效市場假設(shè)理論292
11.2有效市場假設(shè)的檢驗(yàn)296
11.3投資策略299
11.4市場異�，F(xiàn)象302
思考題304
參考文獻(xiàn)304
附錄11.1基于高股息策略的市場半強(qiáng)式有效性檢驗(yàn)305

第12章債券分析309
12.1利率309
12.2債券的價(jià)值315
12.3債券價(jià)值的決定因素317
思考題326
參考文獻(xiàn)327
附錄12.1中國國債期限結(jié)構(gòu)分析328

第13章債券組合投資管理332
13.1Ｄ系數(shù)332
13.2被動管理策略339
13.3主動管理策略342
13.4期限結(jié)構(gòu)模型在債券組合管理中的應(yīng)用346
思考題348
參考文獻(xiàn)349

第14章金融期貨與期權(quán)351
14.1金融期貨概述351
14.2利率期貨354
14.3股價(jià)指數(shù)期貨364
14.4金融期權(quán)概述369
14.5期權(quán)交易的基本利潤圖372
14.6金融期權(quán)價(jià)值及其影響因素375
14.7期權(quán)價(jià)值379
思考題386
參考文獻(xiàn)387
附錄14.1中國股指期貨388

第15章投資組合管理與業(yè)績評估396
15.1投資管理396
15.2資產(chǎn)組合管理的業(yè)績評估398
15.3美國晨星公司的基金評估技術(shù)410
思考題416
參考文獻(xiàn)417
附錄15.1中國證券投資基金的分類及績效評估418

思考題答案要點(diǎn)及提示422