本書對分形金融市場下定價問題進行研究，對期權(quán)定價問題進行分數(shù)階導(dǎo)數(shù)動力學(xué)建模，給出隨機利率和交易費下非線性定價模型，并結(jié)合中國內(nèi)地市場的300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)數(shù)據(jù)對模型進行可行性研究和有效性分析。