商業(yè)銀行同房地產之間存在著非常密切的資金關聯(lián)，近些年我國商業(yè)銀行流動性同房地產價格之間的關聯(lián)波動卻顯示出了新的復雜特征。而且，現(xiàn)有相關研究仍然將焦點置于兩者關聯(lián)風險的常規(guī)狀態(tài)，忽視了極端風險才是風險真正核心的原則，并造成了估計結果出現(xiàn)明顯的偏差。針對現(xiàn)有相關研究的瑕疵，本研究將Copula函數(shù)同極值POT模型結合起來，并引入到VaR技術中，構建了二維混合極端風險模型。檢驗結果也表明，本研究所構建混合模型要較現(xiàn)有常用的其他風險測度模型更能精確地度量我國商業(yè)銀行流動性同房地產價格之間的極端關聯(lián)波動關系。本研究不僅可為商業(yè)銀行、房地產及其他經濟部門提供具體的風險管理技術與方法，還可以為我國相關的經濟管理部門制定相關政策提供堅實可靠的決策依據(jù)。