資產負債管理是商業(yè)銀行重要的風險管理工具。當前，外部經濟環(huán)境下行、同業(yè)競爭壓力增大使得商業(yè)銀行資產負債管理的轉型勢在必行。本書探討了如何實現(xiàn)資產負債在數(shù)量結構和利率結構方面相匹配的方法，為實現(xiàn)銀行安全性、流動性和營利性的統(tǒng)一提供計劃與決策工具。第一篇介紹了銀行資產負債管理的研究背景與意義、研究現(xiàn)狀及優(yōu)化原理，第二至五篇從增量角度延伸到增量和存量角度對全資產組合進行信用風險、利率風險及聯(lián)合風險的控制和調整。各篇章詳盡地給出各模型的建模思路、建模原理及應用實例，極具實用性、可檢驗性和可推廣性。

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