第1章 緒 論
1.1 選題背景及意義
1.2 選題的來源
1.3主要研究內容
1.4 研究的方法和技術路線
1.5 研究的總體框架
1.6主要創(chuàng)新點
1.7 國內外研究概況
第2章 基于效用無差別的或有可轉換債券定價
2.1 引言
2.2 模型建立
2.3 公司證券的消費效用無差別定價
2.4 公司證券的風險中性價格
2.5 *優(yōu)資本結構
2.6 數值結果分析
2.7 本章小結
第3章 基于非系統(tǒng)風險的或有可轉換債券定價
3.1引言
3.2模型建立
3.3 股權和或有可轉換債券的消費效用無差別定價
3.4 公司證券的均衡價格
3.5 *優(yōu)資本結構
3.6 數值結果分析
3.7 本章小結
第4章 或有可轉換債券定價和投資者保護
4.1 引言
4.2 模型建立
4.3 企業(yè)家股權的消費效用無差別定價
4.4 企業(yè)證券的均衡價格
4.5 固定時刻投資下的*優(yōu)融資規(guī)模
4.6 數值結果分析
4.7 本章小結
第5章 或有可轉換債券融資與實物期權
5.1 引言
5.2 可延遲投資決策的模型建立
5.3 均衡定價
5.4 數值結果分析
5.5 只含或有可轉換債券融資的特殊情形
5.6 特殊情形的比較靜態(tài)分析及數值算例
5.7 本章小結
第6章 總結與展望
6.1 總結
6.2 展望
參考文獻
附錄A 不含或有可轉換債券的公司資本結構1
附錄B 不含或有可轉換債券的公司資本結構2