商業(yè)銀行操作風險耦合與集成度量研究:來自中國商業(yè)銀行的經(jīng)驗
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- 作者:汪冬華,徐馳
- 出版時間:2019/4/1
- ISBN:9787504999344
- 出 版 社:中國金融出版社
- 中圖法分類:F832.332
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:16開
本書從商業(yè)銀行操作風險精細化的角度入手,針對風險管理實踐中存在的問題,提出了相應的操作風險量化建模方法和技術。目的是為我國商業(yè)銀行的操作風險防范與監(jiān)管以及經(jīng)濟資本配置優(yōu)化決策提供理論依據(jù)和適用方法,并為我國商業(yè)銀行消化和實施《巴塞爾資本協(xié)議》提供技術支持。本書廣泛地收集了我國商業(yè)銀行操作風險事件案例,構建形成相對完備的外部數(shù)據(jù)庫,簡單介紹了目前主流的操作風險度量框架,并在此基礎上針對目前理論和實踐應用中出現(xiàn)的各類問題,引入相應的量化模型,并取得了良好的擬合效果。*后立足我國商業(yè)銀行,提出了具有針對性的建議。本書對于我國商業(yè)銀行在今后如何更精確地進行操作風險的防范與衡量方面,具有理論價值和實踐意義。
汪冬華博士,華東理工大學商學院教授,博導,上海市浦江人才,現(xiàn)任華東理工大學商學院金融學系主任。華中科技大學管理學博士,美國邁阿密大學商學院訪問學者,F(xiàn)為中國系統(tǒng)工程學會金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會副秘書長,中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟數(shù)學研究會青年工作委員會委員;上海市金融專業(yè)學位研究生教育指導委員會委員,上海市金融工程學會會員和上海市運籌學會會員;國家自然科學基金同行評議專家;校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虛擬商務研究中心的成員。主要從事金融工程與風險管理的研究。近年來,主持國家自然科學基金2項、教育部人文社會科學研究項目1項、上海市教育委員會科研創(chuàng)新重點項目1項、上海市科委軟科學項目1項。出版專著2部,在《Quantitative Finance》、《Economic Modelling》、《China Finance Review International》、《管理科學學報》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《中國管理科學》和《國際金融研究》等刊物發(fā)表論文36余篇。上海市精品課程負責人,主持完成的教學成果獲2017年上海市教學成果二等獎。指導的碩士生學位論文榮獲2015年上海市優(yōu)秀碩士論文稱號。
徐馳博士,華東理工大學經(jīng)濟學博士,研究方向是金融工程與風險管理。在《管理科學學報》和《系統(tǒng)工程理論與實踐》等刊物發(fā)表論文4篇,其中SSCI收錄1篇,CSSCI收錄3篇。目前任職于德勤風險咨詢,主要為國內(nèi)外大型金融機構提供專業(yè)風險計量和管理服務。